Se me ocurrió buscar en el Diccionario Panhispánico de Dudas y dice:
"
sexi. Adaptación gráfica propuesta para la voz inglesa
sexy, que se aplica, como adjetivo, a la persona o cosa que provoca atracción o deseo sexual: ..
...Su plural es sexis (
→ plural, 1e):
«Sus patrocinadores las instaron a utilizar en el uniforme de competición pantaloncitos más pequeños y sexis» (GmzBartlett
Eva
[Esp. 2002]). Aunque, por su expresividad y su brevedad se acepta el
uso del anglicismo adaptado, hay contextos en que es posible emplear
equivalentes españoles como
atractivo (sexual) o
sensualidad, para el sustantivo, y
provocativo, sensual o
seductor, para el adjetivo."
e) Voces extranjeras terminadas en -y precedida de consonante. Deben adaptarse gráficamente al español sustituyendo la -y por -i: dandi (del ingl. dandy); panti (del ingl. panty); ferri (del ingl. ferry). Su plural se forma, como el de las palabras españolas con esta terminación (→ a), añadiendo una -s: dandis, pantis, ferris. No son admisibles, por tanto, los plurales que conservan la -y del singular etimológico: 
dandys, pantys, ferrys.